реферат : Эконометрика — Временные ряды. Тренды и авторегрессия. Автокорреляция

Эконометрика

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Временные ряды

1.1. Понятие временного ряда

1.2. Характеристики временных рядов

2. Тренды и авторегрессия

2.1. Тренд и его анализ

2.2. Метод авторегрессии

3. Автокорреляция

3.1. Понятие автокорреляции

3.2. Виды автокорреляции

3.3. Обнаружение автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона

3.4. Автокорреляционная функция

Заключение

Список литературы

Количество страниц – 22

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баклушина О.А. Краткий курс по эконометрике. – М.: Изд-во Окей-книга. 2007. – 127 с.

2. Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Изд-во Финансы и статистика. 2001. – 304 с.

3. Луговская Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.: Изд-во Проспект. 2005. – 208 с.

4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Изд-во Дело. 2001. – 400 с.

5. Орлов А. И. Эконометрика. Учебник для вузов. – М.: Изд-во «Экзамен». 2002 (1-е изд.), 2003 (2-е изд.), 2004 (3-е изд.). — 576 с.

6. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Изд-во Финансы и статистика. 2002. – 344 с.